Hola a todos.
Después de una larga búsqueda por el entramado de internet, por fin doy con un foro de encuentro sobre R.
Soy todavía estudiante y recién me inicio en este programa. Estaba buscando algo por la red de como hacer intervalos de confianza por el método bootstrap. En principio para cualquier tipo de estadístico, pero concretamente para el coef. de curtosis.
Si tienen algo para aportar les estoy agradesido.
Saludos.
Muchas gracias Manuel por la pronta respuesta. No sabía de la existencia de estos paquetes en R.
Estuve mirando en el enlace que pusiste y encontré algunos ejemplos como el siguiente que utiliza boot.ci:
# confidence intervals for the city data
ratio <- function(d, w) sum(d$x * w)/sum(d$u * w)
city.boot <- boot(city, ratio, R = 999, stype = "w",sim = "ordinary")
boot.ci(city.boot, conf = c(0.90,0.95),
type = c("norm","basic","perc","bca"))
No se muy bien como funciona porque no entiendo la primera línea (el símbolo del $ me descolocó un poco y la w no acierto a entender para que está)
Bien, aplicando esto a mi caso hice lo siguiente:
# intervalo de confianza para el coef. kurtosis
x <- rnorm(20)
kurtosis<- function(x) (mean((x-mean(x))^4))/((sd(x)^4))
k.boot <- boot(x, kurtosis, R = 999,sim = "ordinary")
boot.ci(k.boot, conf = c(0.90,0.95),
type = c("norm","basic","perc","bca"))
pero obviamente sale error al correrlo y es porque no se exactamente como funciona el ejemplo de arriba.
¿Cómo funciona el primer ejemplo y qué anda mal en mi código?
Espero y me puedan aconsejar.
Saludos.