Buenas!! a ver si alguien me puede ayudar. Cómo podría hacer una muestra de 10.000 datos de una distribución multinormal truncada en 0, es decir que sólo obtenga en la muestra números positivos de dicha distribución:
Mis matrices de Mu y Sigma son:
ER1 <- 0.5
ER2 <- 0.2
mu <- c(ER1,ER2)
Sigma <- matrix(data=c(0.6,0.5,0.5,0.5), nrow=2, ncol=2, byrow=F)
Sigma
Un saludo!!!
#Esperanzas de los riesgos R1 y R2, son dados, los ponemos nosotros:
ER1 <- 0.5
ER2 <- 0.2
mu <- c(ER1,ER2)
#Matriz Sigma (E), es dada también, analizar la sensibilidad de los parámetros:
Sigma <- matrix(data=c(0.5,0.3,0.3,0.2), nrow=2, ncol=2, byrow=F)
Sigma
det(Sigma)
#Simulación de dos muestras de 10.000 datos de los riesgos R1 y R2
#Distribución Multinormal Truncada en 0 (para los positivos):
sigma <- matrix(c(4,2,2,3), ncol=2)
set.seed(749)
x <- rtmvnorm(n=10000, mean=mu, sigma=Sigma, lower=c(0,0))
plot(x, main="samples from truncated bivariate normal distribution",
xlim=c(-1,6), ylim=c(-1,6),
xlab=expression(x[1]), ylab=expression(x[2]))
abline(v=1, lty=3, lwd=2, col="red")
abline(h=0, lty=3, lwd=2, col="red")
head(x)